PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIAX с VIMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDIAX (Virtus KAR Equity Income Fund) and VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) are both mutual funds - PDIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Virtus, while VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 10 years, PDIAX returned 10.43%/yr vs 10.43%/yr for VIMCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PDIAX charges 1.20%/yr vs 0.95%/yr for VIMCX.

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -1.15%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PDIAX – 10.43% и акции VIMCX – 10.43%.

PDIAX

1 день
1.22%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.78%
3 года*
13.34%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.43%

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-1.37%
3 года*
6.66%
5 лет*
2.56%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIAX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		11.50%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Correlation

The correlation between PDIAX and VIMCX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.83

The correlation between PDIAX and VIMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с PSTAXPDIAX с MERFXPDIAX с STCIXPDIAX с FGJEXPDIAX с GQEIXPDIAX с FEQHX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX

Доходность на риск

PDIAX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXVIMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.05

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
0.04

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.07

+3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

-0.18

+12.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.05

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.14

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.71

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и VIMCX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и VIMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIAXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-33.92%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-12.14%

+5.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.04%

-20.32%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-28.42%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-33.92%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.60%

+7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-4.88%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.56%

-3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и VIMCX

Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 2.96%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIAXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.14%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

12.04%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

15.68%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

18.11%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.70%

-1.78%

Сравнение комиссий PDIAX и VIMCX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и VIMCX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности VIMCX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.18%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.47%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Часто задаваемые вопросы

PDIAX and VIMCX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (4.14%) compared to PDIAX (2.96%). In terms of maximum drawdown, PDIAX dropped -53.27% vs VIMCX's -33.92%.

PDIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIAX и VIMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор