PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIAX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIAX с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIAX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIAX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		3.17%13.45%9.10%1.08%-2.58%17.04%14.51%28.11%-12.69%22.45%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции PDIAX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.40% соответственно.

PDIAX

1 день
1.88%
1 месяц
-4.20%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.83%
1 год
13.79%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.74%

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Equity Income Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PDIAX:
PDIAX с SEBLXPDIAX с STCIXPDIAX с PSTAXPDIAX с FEQHXPDIAX с FGJEXPDIAX с MERFXPDIAX с GQEIX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий PDIAX и VIMCX

PDIAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

PDIAX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIAX
Ранг доходности на риск PDIAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIAX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIAXVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.01

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.17

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.07

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

0.20

+7.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIAX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIAX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIAXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.01

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.30

Корреляция

Корреляция между PDIAX и VIMCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIAX и VIMCX

Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIAX
Virtus KAR Equity Income Fund		6.68%6.52%2.88%2.71%5.83%4.16%35.18%0.95%1.20%15.53%3.60%19.74%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PDIAX и VIMCX

Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIAXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.27%

-33.92%

-19.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-12.25%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-28.42%

+12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.26%

-33.92%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-10.15%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.87%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.27%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIAX и VIMCX

Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.98%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIAXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.95%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

11.72%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

19.88%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

18.05%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.64%

-1.72%