Сравнение PDIAX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
PDIAX управляется Virtus. Фонд был запущен 25 сент. 1997 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIAX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIAX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 3.17% | 13.45% | 9.10% | 1.08% | -2.58% | 17.04% | 14.51% | 28.11% | -12.69% | 22.45% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIAX показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции PDIAX превзошли акции PHRAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 5.51% соответственно.
PDIAX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.74%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIAX и PHRAX
PDIAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
PDIAX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
PDIAX
PHRAX
Сравнение PDIAX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIAX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.28 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.49 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.45 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 1.79 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.28 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.25 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PDIAX и PHRAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIAX и PHRAX
Дивидендная доходность PDIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIAX Virtus KAR Equity Income Fund | 6.68% | 6.52% | 2.88% | 2.71% | 5.83% | 4.16% | 35.18% | 0.95% | 1.20% | 15.53% | 3.60% | 19.74% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок PDIAX и PHRAX
Максимальная просадка PDIAX за все время составила -53.27%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIAX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -72.56% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -12.50% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -33.51% | +17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -42.00% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -6.10% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -11.42% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.13% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIAX и PHRAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Equity Income Fund (PDIAX) составляет 3.98%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что PDIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIAX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.54% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 9.20% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 16.54% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 19.11% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 20.98% | -4.06% |