PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDI с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDI с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past 10 years, PDI returned 7.55%/yr vs 9.47%/yr for VDE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDI и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDI показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 7.55% против 9.47% соответственно.

PDI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.95%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.02%
1 год
2.82%
3 года*
11.51%
5 лет*
2.79%
10 лет*
7.55%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDI и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.99%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between PDI and VDE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.23

The correlation between PDI and VDE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dynamic Income Fund

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

PDI vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDI c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.41

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.06

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.39

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

4.13

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.57

12.11

-11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDI vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.41

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.78

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.31

Просадки

Сравнение просадок PDI и VDE

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-74.20%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.80%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.55%

-21.41%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-26.58%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-69.29%

+22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-6.27%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-19.96%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.02%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PDI и VDE

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

7.99%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

16.27%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

20.34%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

26.40%

-10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

29.93%

-10.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDI и VDE

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.73%, что больше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.73%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

PDI and VDE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDE has higher volatility (7.99%) compared to PDI (3.32%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs VDE's -74.20%.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDI и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор