Сравнение PDI с PFN

С начала года, PDI показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDI имеют среднегодовую доходность 8.32%, а акции PFN немного впереди с 8.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDI на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDI и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PDI и PFN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности PFN в 12.49%

Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и PFN.

Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 6.01%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.