Сравнение PDI с IXC
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Over the past 10 years, PDI returned 6.57%/yr vs 9.79%/yr for IXC. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PDI и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям IXC по среднегодовой доходности: 6.57% против 9.79% соответственно.
PDI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 6.57%
- Всё время*
- 9.85%
IXC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.97%
- С начала года
- 29.15%
- 1 год
- 38.58%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 8.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.04M | $69.94M | $60.17M | |
| $47.42M | $42.44M | $45.65M |
Сравнение доходности по годам PDI и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -1.21% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
IXC iShares Global Energy ETF | 29.15% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
Correlation
The correlation between PDI and IXC is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г. | 0.24 |
The correlation between PDI and IXC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. IXC — Ранг доходности на риск
PDI
IXC
Сравнение PDI c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDI | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.52 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 7.76 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDI и IXC
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDI | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -67.88% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -15.36% | +4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -19.06% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -24.93% | -2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -64.16% | +17.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -7.05% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -17.42% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 4.98% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и IXC
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.51%, в то время как у iShares Global Energy ETF (IXC) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDI | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 6.39% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 15.88% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 19.74% | -7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 23.36% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 26.83% | -7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и IXC
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности IXC в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.94% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.52% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Часто задаваемые вопросы
PDI and IXC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXC has higher volatility (6.39%) compared to PDI (3.51%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs IXC's -67.88%.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDI и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор