Сравнение PDI с EINC
PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock, while EINC (VanEck Energy Income ETF) is Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Over the past 10 years, PDI returned 6.57%/yr vs 11.04%/yr for EINC. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PDI и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDI показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 24.60%. За последние 10 лет акции PDI уступали акциям EINC по среднегодовой доходности: 6.57% против 11.04% соответственно.
PDI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.32%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- -4.06%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 6.57%
- Всё время*
- 9.85%
EINC
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 0.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $736.56K | $2.64M | $2.24M | |
| $47.42M | $42.44M | $45.65M |
Сравнение доходности по годам PDI и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | -1.21% | 11.03% | 17.18% | 11.99% | -16.99% | 7.81% | -9.96% | 22.23% | 7.35% | 18.59% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 24.60% | 7.11% | 42.79% | 15.55% | 19.18% | 38.05% | -19.89% | 16.98% | -19.85% | -3.45% |
Correlation
The correlation between PDI and EINC is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2012 г. | 0.26 |
The correlation between PDI and EINC shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDI vs. EINC — Ранг доходности на риск
PDI
EINC
Сравнение PDI c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDI | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.42 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 8.30 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDI и EINC
Максимальная просадка PDI за все время составила -46.47%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDI и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDI | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -87.55% | +41.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -7.89% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -16.01% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | -19.87% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -68.85% | +22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -5.54% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -43.81% | +37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.86% | 3.24% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDI и EINC
Текущая волатильность для PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) составляет 3.51%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что PDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDI | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 5.14% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 12.44% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 15.55% | -3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 19.51% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 25.33% | -6.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDI и EINC
Дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.52%, что больше доходности EINC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 4.31% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | 16.52% | 14.94% | 14.43% | 14.74% | 17.84% | 10.21% | 10.01% | 9.45% | 10.78% | 8.81% | 14.79% | 18.70% |
Часто задаваемые вопросы
PDI and EINC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (5.14%) compared to PDI (3.51%). In terms of maximum drawdown, PDI dropped -46.47% vs EINC's -87.55%.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDI и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор