Сравнение PDGZX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PDGZX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 8.87% против 4.81% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и TDIFX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDGZX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PDGZX
TDIFX
Сравнение PDGZX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.07 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.47 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 6.12 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.84 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.96 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и TDIFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и TDIFX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и TDIFX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -12.21% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -2.84% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -12.21% | -12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -12.21% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -1.83% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -1.77% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.84% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и TDIFX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 1.51% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 2.32% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 4.34% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 5.89% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 5.05% | +7.11% |