Сравнение PDGZX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PDGZX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 8.87% против 2.27% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и PTTRX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PDGZX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PDGZX
PTTRX
Сравнение PDGZX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.37 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.69 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 4.99 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.11 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.44 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.15 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и PTTRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и PTTRX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и PTTRX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -19.28% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -3.67% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -19.28% | -4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -19.28% | -7.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -2.78% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -2.19% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.24% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и PTTRX
PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 2.05% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 3.00% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 5.15% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 6.20% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 5.19% | +6.97% |