Сравнение PDGZX с PPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX).
PDGZX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PPLIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGZX и PPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGZX и PPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | -0.92% | 16.92% | 10.09% | 16.52% | -17.06% | 15.06% | 13.72% | 22.67% | -6.75% | 18.13% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | -2.38% | 17.55% | 19.12% | 20.36% | -18.78% | 17.04% | 16.56% | 26.67% | -8.74% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGZX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у PPLIX с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции PDGZX уступали акциям PPLIX по среднегодовой доходности: 8.87% против 10.56% соответственно.
PDGZX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 8.87%
PPLIX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGZX и PPLIX
PDGZX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии PPLIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDGZX vs. PPLIX — Ранг доходности на риск
PDGZX
PPLIX
Сравнение PDGZX c PPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) и Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGZX | PPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.52 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.38 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 6.63 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGZX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.00 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PDGZX и PPLIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGZX и PPLIX
Дивидендная доходность PDGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности PPLIX в 10.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGZX PIMCO RealPath Blend 2035 Fund | 5.29% | 5.09% | 4.17% | 2.73% | 3.30% | 4.92% | 2.12% | 3.71% | 5.84% | 2.17% | 2.72% | 2.40% |
PPLIX Principal LifeTime 2050 Fund | 10.19% | 9.95% | 11.56% | 4.41% | 9.40% | 8.04% | 5.23% | 7.16% | 8.64% | 5.12% | 4.82% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок PDGZX и PPLIX
Максимальная просадка PDGZX за все время составила -27.25%, что меньше максимальной просадки PPLIX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGZX и PPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGZX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.25% | -55.61% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -11.42% | +2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.26% | -26.85% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.25% | -32.67% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.18% | -5.96% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -8.35% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.37% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGZX и PPLIX
Текущая волатильность для PIMCO RealPath Blend 2035 Fund (PDGZX) составляет 4.38%, в то время как у Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что PDGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGZX | PPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.80% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 9.12% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 15.76% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 15.44% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.16% | 15.56% | -3.40% |