Сравнение PDGIX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -2.44% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 1.63% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDGIX имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции VIVIX немного отстают с 11.62%.
PDGIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 12.23%
VIVIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и VIVIX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
PDGIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
PDGIX
VIVIX
Сравнение PDGIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.04 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.50 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.25 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.67 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.04 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.70 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.39 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и VIVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и VIVIX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VIVIX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.45% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.06% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и VIVIX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -59.30% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -11.29% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -17.12% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -36.80% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -6.36% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -9.31% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.48% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и VIVIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.42% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.27% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 7.52% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 14.82% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 13.90% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 16.74% | -0.88% |