PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGIX с FDGFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).

PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGIX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		-2.44%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%31.90%-0.93%18.98%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-3.17%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, PDGIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у FDGFX с доходностью -3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDGIX имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции FDGFX немного отстают с 12.06%.

PDGIX

1 день
0.03%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
0.07%
1 год
9.58%
3 года*
12.44%
5 лет*
9.40%
10 лет*
12.23%

FDGFX

1 день
-0.63%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
1.77%
1 год
25.21%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с PRDGXPDGIX с DODGXPDGIX с POMIXPDGIX с VOOPDGIX с FXAIXPDGIX с SCHD
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Сравнение комиссий PDGIX и FDGFX

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.

PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund

Доходность на риск

PDGIX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGIXFDGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.35

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.91

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.88

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

8.47

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGIX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа FDGFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGIXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.35

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.80

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.29

Корреляция

Корреляция между PDGIX и FDGFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и FDGFX

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности FDGFX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		8.45%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%0.00%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.66%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и FDGFX

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и FDGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGIXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-60.77%

+27.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-12.19%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-21.37%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-41.29%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-10.16%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-7.56%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.70%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и FDGFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 3.42%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGIXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

5.29%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

10.50%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

18.90%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

16.50%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.86%

19.14%

-3.28%