PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDGIX с PRDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDGIX показывает доходность 7.65%, а PRDGX немного ниже – 7.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDGIX имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции PRDGX немного отстают с 12.87%.


PDGIX

1 день
0.78%
1 месяц
3.23%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.81%
1 год
17.30%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.01%

PRDGX

1 день
0.79%
1 месяц
3.23%
С начала года
7.60%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.14%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDGIX и PRDGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
7.65%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%31.90%-0.93%18.98%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
7.60%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%

Correlation

The correlation between PDGIX and PRDGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

1.00

The correlation between PDGIX and PRDGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Dividend Growth Fund

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Доходность на риск

PDGIX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDGIXPRDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.41

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

9.85

+0.11

PDGIX vs. PRDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDGIXPRDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.66

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и PRDGX

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и PRDGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PDGIXPRDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-49.79%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.34%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-14.15%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-19.31%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-33.18%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-5.42%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.79%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и PRDGX

T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеют волатильность 2.33% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PDGIXPRDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.33%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.56%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

9.72%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.06%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

15.88%

0.00%

Сравнение комиссий PDGIX и PRDGX

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и PRDGX

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности PRDGX в 7.52%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
7.66%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
7.52%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, PDGIX and PRDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRDGX has higher volatility (2.33%) compared to PDGIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, PDGIX dropped -33.17% vs PRDGX's -49.79%.

PDGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDGIX и PRDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор