Сравнение PDGIX с PRDGX
PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) and PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) are both mutual funds - PDGIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PDGIX returned 13.01%/yr vs 12.87%/yr for PRDGX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PDGIX charges 0.51%/yr vs 0.62%/yr for PRDGX.
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и PRDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDGIX показывает доходность 7.65%, а PRDGX немного ниже – 7.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDGIX имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции PRDGX немного отстают с 12.87%.
PDGIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 13.01%
PRDGX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам PDGIX и PRDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 7.65% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 7.60% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
Correlation
The correlation between PDGIX and PRDGX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 1.00 |
The correlation between PDGIX and PRDGX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDGIX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск
PDGIX
PRDGX
Сравнение PDGIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | PRDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.41 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 9.85 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.66 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и PRDGX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и PRDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDGIX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -49.79% | +16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -7.34% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -14.15% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -19.31% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -33.18% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.42% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.79% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеют волатильность 2.33% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDGIX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.33% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.56% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.74% | 9.72% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.06% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.88% | 0.00% |
Сравнение комиссий PDGIX и PRDGX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и PRDGX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности PRDGX в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 7.66% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 7.52% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PDGIX and PRDGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRDGX has higher volatility (2.33%) compared to PDGIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, PDGIX dropped -33.17% vs PRDGX's -49.79%.
PDGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDGIX и PRDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор