Сравнение PDGIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -0.52% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDGIX имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции SCHD немного отстают с 12.25%.
PDGIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.45%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и SCHD
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PDGIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PDGIX
SCHD
Сравнение PDGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.88 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 3.55 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.88 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.84 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и SCHD
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.28% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и SCHD
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -33.37% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -12.74% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -16.85% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -33.37% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -3.43% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.34% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.75% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и SCHD
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.33% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 7.96% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.69% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 14.40% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.70% | -0.83% |