PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDGIX с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - PDGIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. PDGIX is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, PDGIX returned 13.01%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PDGIX charges 0.51%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDGIX показывает доходность 7.65%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDGIX имеют среднегодовую доходность 13.01%, а акции SCHD немного отстают с 12.77%.

PDGIX

1 день
0.78%
1 месяц
3.23%
С начала года
7.65%
6 месяцев
7.81%
1 год
17.30%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.01%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDGIX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.65%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%31.90%-0.93%18.98%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between PDGIX and SCHD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.85

Over the past year, the correlation between PDGIX and SCHD has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с PRDGXPDGIX с FXAIXPDGIX с VOOPDGIX с FDGFXPDGIX с POMIXPDGIX с DODGX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

PDGIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGIXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.49

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.87

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

5.91

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

14.53

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGIX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGIXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.49

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.86

-0.02

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и SCHD

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDGIXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-33.37%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-4.61%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.12%

-16.13%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-16.85%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

-33.37%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.32%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.88%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и SCHD

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 2.33%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDGIXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

2.66%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.66%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.74%

10.96%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.38%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.72%

-0.84%

Сравнение комиссий PDGIX и SCHD

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и SCHD

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.66%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

PDGIX and SCHD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (2.66%) compared to PDGIX (2.33%). In terms of maximum drawdown, PDGIX dropped -33.17% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDGIX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор