Сравнение PDGIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -2.44% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции PDGIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.75% соответственно.
PDGIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 12.23%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и FXAIX
PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PDGIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PDGIX
FXAIX
Сравнение PDGIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 5.13 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и FXAIX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.45% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и FXAIX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -33.79% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -12.13% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -24.50% | +5.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -33.79% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -8.89% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -3.83% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.50% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и FXAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 3.42%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 4.24% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 9.08% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 18.13% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 16.88% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 18.03% | -2.17% |