PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDGIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDGIX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PDGIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDGIX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		-0.52%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%31.90%-0.93%-0.21%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, PDGIX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

PDGIX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.78%
1 год
11.56%
3 года*
13.18%
5 лет*
9.64%
10 лет*
12.45%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с PRDGXPDGIX с DODGXPDGIX с POMIXPDGIX с VOOPDGIX с FXAIXPDGIX с SCHD
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий PDGIX и SWLVX

PDGIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PDGIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDGIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDGIXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.01

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

1.44

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.76

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDGIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDGIX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDGIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDGIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.50

+0.30

Корреляция

Корреляция между PDGIX и SWLVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDGIX и SWLVX

Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		8.28%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDGIX и SWLVX

Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDGIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-38.34%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.82%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-19.05%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-4.82%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-4.93%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.51%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PDGIX и SWLVX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) составляет 4.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что PDGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDGIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.47%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.30%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.74%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.85%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

18.67%

-2.80%