Сравнение PDGIX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
PDGIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности PDGIX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDGIX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | -0.52% | 14.91% | 13.63% | 13.82% | -10.08% | 26.19% | 14.06% | 31.90% | -0.93% | 18.98% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PDGIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDGIX имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции DODGX немного впереди с 12.55%.
PDGIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 11.56%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 12.45%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDGIX и DODGX
И PDGIX, и DODGX имеют комиссию равную 0.51%.
Доходность на риск
PDGIX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
PDGIX
DODGX
Сравнение PDGIX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDGIX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 0.78 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 0.60 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 2.50 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDGIX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.49 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PDGIX и DODGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDGIX и DODGX
Дивидендная доходность PDGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDGIX T. Rowe Price Dividend Growth Fund | 8.28% | 8.16% | 4.80% | 2.90% | 3.99% | 2.09% | 1.15% | 2.44% | 3.81% | 1.89% | 3.20% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок PDGIX и DODGX
Максимальная просадка PDGIX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDGIX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDGIX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -63.24% | +30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -12.23% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -21.85% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.17% | -40.41% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.31% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -7.53% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.94% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDGIX и DODGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 4.13% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDGIX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.23% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 8.72% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 16.33% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 16.05% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 19.25% | -3.38% |