PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEZX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEZX с VEMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEZX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEZX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		5.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		-0.22%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Доходность по периодам

С начала года, PDEZX показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции PDEZX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 9.42% против 7.53% соответственно.

PDEZX

1 день
2.97%
1 месяц
-10.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.91%
1 год
21.84%
3 года*
17.80%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
9.42%

VEMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.37%
1 год
21.44%
3 года*
13.34%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с EFEIXPDEZX с FCEEXPDEZX с EITEXPDEZX с BEMIXPDEZX с PJFAX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FSPSXVEMAX с FEMKXVEMAX с VINEX

Сравнение комиссий PDEZX и VEMAX

PDEZX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PDEZX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEZX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEZXVEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.43

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.95

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.94

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

7.08

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEZX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEZX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEZX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEZXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.43

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.24

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.05

Корреляция

Корреляция между PDEZX и VEMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEZX и VEMAX

Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VEMAX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.09%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.67%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Просадки

Сравнение просадок PDEZX и VEMAX

Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и VEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEZXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-66.45%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-11.08%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-32.60%

-20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.95%

-36.11%

-18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-8.96%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-16.24%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.04%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEZX и VEMAX

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что PDEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEZXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

6.88%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

10.91%

+7.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

15.40%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

15.22%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

16.39%

+5.52%