PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEZX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEZX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEZX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEZX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		5.69%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, PDEZX показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции PDEZX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 9.42% против 7.66% соответственно.

PDEZX

1 день
2.97%
1 месяц
-10.23%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.91%
1 год
21.84%
3 года*
17.80%
5 лет*
-1.31%
10 лет*
9.42%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VEMAXPDEZX с EITEXPDEZX с EFEIXPDEZX с FCEEXPDEZX с BEMIXPDEZX с PBHAX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий PDEZX и VWO

PDEZX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PDEZX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEZX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEZXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.80

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.89

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

7.18

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEZX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEZX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEZX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEZXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.23

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.25

+0.07

Корреляция

Корреляция между PDEZX и VWO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEZX и VWO

Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.09%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PDEZX и VWO

Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEZXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-67.68%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-12.23%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-32.80%

-20.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.95%

-36.39%

-18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.89%

-8.13%

-12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-15.93%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

3.22%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEZX и VWO

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что PDEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEZXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

7.41%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

12.26%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

17.83%

+6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

17.21%

+5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

19.18%

+2.73%