Сравнение PDEZX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PDEZX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEZX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 5.69% | 14.88% | 18.48% | 16.12% | -41.65% | -0.86% | 72.88% | 30.33% | -18.26% | 40.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEZX показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции PDEZX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.42% против 13.69% соответственно.
PDEZX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -10.23%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- -1.31%
- 10 лет*
- 9.42%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEZX и VTI
PDEZX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
PDEZX vs. VTI — Ранг доходности на риск
PDEZX
VTI
Сравнение PDEZX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEZX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.52 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.54 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 7.30 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEZX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.98 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.61 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PDEZX и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEZX и VTI
Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEZX PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund | 2.09% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок PDEZX и VTI
Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEZX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.95% | -55.45% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.67% | -12.30% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.88% | -25.36% | -27.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.95% | -35.00% | -19.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.89% | -5.54% | -15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.43% | -8.08% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 2.60% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEZX и VTI
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что PDEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEZX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 5.48% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 9.75% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.72% | 19.02% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 17.41% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 18.29% | +3.62% |