PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEZX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEZX с BEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEZX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEZX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.64%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.96%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, PDEZX показывает доходность 2.64%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции PDEZX превзошли акции BEMIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 8.04% соответственно.

PDEZX

1 день
-1.17%
1 месяц
-13.24%
С начала года
2.64%
6 месяцев
1.50%
1 год
19.21%
3 года*
16.65%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
9.10%

BEMIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-11.64%
С начала года
2.96%
6 месяцев
11.40%
1 год
45.15%
3 года*
21.23%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EFEIXPDEZX с EITEXPDEZX с FCEEXPDEZX с PJFAX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PZVEXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий PDEZX и BEMIX

PDEZX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BEMIX в 1.12%.

BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Доходность на риск

PDEZX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEZX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEZXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.57

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

3.24

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.45

-2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

14.31

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEZX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEZX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEZX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEZXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.57

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.61

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.48

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.06

Корреляция

Корреляция между PDEZX и BEMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEZX и BEMIX

Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности BEMIX в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.15%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.09%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок PDEZX и BEMIX

Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEZXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-46.05%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-12.07%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-36.37%

-16.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.95%

-46.05%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-12.07%

-11.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-14.32%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

2.91%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEZX и BEMIX

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что PDEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEZXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

8.42%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

12.56%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

17.37%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

16.15%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

16.96%

+4.93%