PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEZX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEZX с EFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

PDEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 сент. 2014 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEZX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEZX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.64%14.88%18.48%16.12%-41.65%-0.86%72.88%30.33%-18.26%40.80%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, PDEZX показывает доходность 2.64%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции PDEZX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 6.72% соответственно.

PDEZX

1 день
-1.17%
1 месяц
-13.24%
С начала года
2.64%
6 месяцев
1.50%
1 год
19.21%
3 года*
16.65%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
9.10%

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с PDEZX:
PDEZX с VTIPDEZX с VWOPDEZX с VEMAXPDEZX с EITEXPDEZX с FCEEXPDEZX с BEMIXPDEZX с PBHAX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий PDEZX и EFEIX

PDEZX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund

Доходность на риск

PDEZX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEZX
Ранг доходности на риск PDEZX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEZX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEZX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEZX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEZX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEZX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEZXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.00

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.36

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

3.59

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEZX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEZX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFEIX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEZX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEZXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.00

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

1.00

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.62

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между PDEZX и EFEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEZX и EFEIX

Дивидендная доходность PDEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDEZX
PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund		2.15%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок PDEZX и EFEIX

Максимальная просадка PDEZX за все время составила -54.95%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEZX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEZXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.95%

-40.50%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-11.62%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.88%

-20.83%

-32.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.95%

-40.50%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-11.62%

-11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-12.38%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.32%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEZX и EFEIX

PGIM Jennison Emerging Markets Equity Opportunities Fund (PDEZX) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PDEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEZXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

6.28%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

8.74%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

12.26%

+12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

9.69%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

10.93%

+10.96%