Сравнение PDEJX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PDEJX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEJX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью -0.47%.
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEJX и VTWNX
PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTWNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PDEJX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
PDEJX
VTWNX
Сравнение PDEJX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEJX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.63 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.34 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.34 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 9.54 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEJX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.53 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PDEJX и VTWNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEJX и VTWNX
Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок PDEJX и VTWNX
Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEJX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -42.16% | +21.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -4.50% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -19.38% | +2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -3.26% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.83% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.10% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEJX и VTWNX
Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEJX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.73% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 3.95% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 6.39% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 7.39% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 8.27% | +0.59% |