Сравнение PDEJX с PTRQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX).
PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PTRQX управляется PGIM. Фонд был запущен 27 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PDEJX и PTRQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDEJX и PTRQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | -0.35% | 7.81% | 3.06% | 7.80% | -14.30% | -1.37% | 8.13% | 10.85% | -0.73% | 6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PTRQX с доходностью -0.35%.
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
PTRQX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDEJX и PTRQX
PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PTRQX в 0.39%.
Доходность на риск
PDEJX vs. PTRQX — Ранг доходности на риск
PDEJX
PTRQX
Сравнение PDEJX c PTRQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEJX | PTRQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.02 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.44 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.66 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.24 | 4.93 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEJX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.02 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.18 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.75 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PDEJX и PTRQX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEJX и PTRQX
Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PTRQX в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
PTRQX PGIM Total Return Bond R6 | 4.27% | 4.63% | 4.89% | 4.70% | 5.83% | 2.82% | 3.05% | 6.95% | 3.99% | 2.93% | 4.01% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок PDEJX и PTRQX
Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, примерно равная максимальной просадке PTRQX в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и PTRQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDEJX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.45% | -20.72% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.85% | -3.08% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.83% | -20.69% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -2.35% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -3.31% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.04% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEJX и PTRQX
Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с PGIM Total Return Bond R6 (PTRQX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTRQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDEJX | PTRQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 1.58% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 2.62% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.52% | 4.48% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 5.98% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.86% | 5.22% | +3.64% |