PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEJX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEJX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEJX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEJX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		0.55%11.91%17.34%11.21%-12.30%12.90%9.30%16.82%-4.47%12.48%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, PDEJX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.28%.

PDEJX

1 день
1.40%
1 месяц
-2.68%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.58%
3 года*
12.21%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Day One 2025 Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PDEJX:
PDEJX с LPWRXPDEJX с PHTYXPDEJX с FFFCXPDEJX с FIJOXPDEJX с FFFEXPDEJX с TRRDXPDEJX с FFGZX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий PDEJX и PDBZX

PDEJX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund

Доходность на риск

PDEJX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEJX
Ранг доходности на риск PDEJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEJX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEJX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEJX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEJX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDEJXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.99

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.41

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.63

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.24

4.74

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEJX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEJX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEJX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDEJXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.99

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.16

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.09

-0.21

Корреляция

Корреляция между PDEJX и PDBZX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEJX и PDBZX

Дивидендная доходность PDEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDEJX
Prudential Day One 2025 Fund		5.60%5.63%20.16%3.66%7.83%10.79%2.42%5.03%4.61%1.68%0.00%0.00%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок PDEJX и PDBZX

Максимальная просадка PDEJX за все время составила -20.45%, примерно равная максимальной просадке PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEJX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDEJXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.45%

-20.88%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.85%

-3.06%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.83%

-20.81%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.27%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-2.31%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.06%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEJX и PDBZX

Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PDEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDEJXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.71%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

2.71%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

4.59%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

6.00%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.86%

5.34%

+3.52%