Сравнение PDEC с KSEP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

PDEC и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PDEC и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и KSEP

	2026 (YTD)	2025	2024
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	-2.03%	12.91%	1.35%
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September	1.13%	8.54%	3.08%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 1.13%.

PDEC

1 день: 1.82%

1 месяц: -2.52%

С начала года: -2.03%

6 месяцев: 1.14%

1 год: 13.03%

3 года*: 10.56%

5 лет*: 7.39%

10 лет*: —

KSEP

1 день: 2.01%

1 месяц: -2.00%

С начала года: 1.13%

6 месяцев: 2.94%

1 год: 14.69%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Название символа

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с PDEC:

PDEC с BDEC PDEC с JEPI PDEC с BALT PDEC с QQQ PDEC с DIVO PDEC с VOO PDEC с IAPR

Часто сравнивают с KSEP:

KSEP с IWM KSEP с VBR KSEP с SMAX KSEP с NAPR KSEP с KAPR KSEP с BUFD KSEP с ZMAY

Сравнение комиссий PDEC и KSEP

И PDEC, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.

PDEC

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

KSEP

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

PDEC vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDEC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KSEP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PDEC	KSEP	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.26	1.12	+0.14
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	1.71	+0.19
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.22	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	1.76	+0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.01	8.12	+1.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSEP равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PDEC	KSEP	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.26	1.12	+0.14
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.68	+0.03

Корреляция

Корреляция между PDEC и KSEP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и KSEP

Ни PDEC, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и KSEP

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

	PDEC	KSEP	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-19.31%	-14.92%	-4.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.93%	-8.33%	+1.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-11.53%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.05%	-2.84%	-0.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.07%	-2.69%	+0.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.33%	1.80%	-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и KSEP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) составляет 3.21%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PDEC	KSEP	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.21%	4.07%	-0.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.38%	7.37%	-1.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.40%	13.15%	-2.75%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.87%	12.09%	-3.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	11.07%	12.09%	-1.02%

Сравнение PDEC с KSEP

Доходность

Сравнение доходности PDEC и KSEP

Сравнение доходности по годам PDEC и KSEP

Доходность по периодам

PDEC

KSEP

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PDEC и KSEP

Доходность на риск

PDEC vs. KSEP — Ранг доходности на риск

PDEC

KSEP

Сравнение PDEC c KSEP - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PDEC vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и KSEP

Просадки

Сравнение просадок PDEC и KSEP

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и KSEP

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)