PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDEC с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

PDEC и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDEC и KAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		-2.03%12.91%9.46%17.43%-5.95%9.59%25.17%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%2.48%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

PDEC

1 день
1.82%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
1.14%
1 год
13.03%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с DIVOPDEC с VOOPDEC с IAPR
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий PDEC и KAPR

И PDEC, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PDEC vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.72

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.47

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.10

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

12.86

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.51

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.73

-0.02

Корреляция

Корреляция между PDEC и KAPR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и KAPR

Ни PDEC, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PDEC и KAPR

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PDECKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-16.91%

-2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-8.39%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

-16.91%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

0.00%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-4.02%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.37%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и KAPR

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что PDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDECKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

1.70%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

3.93%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

10.19%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

11.77%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.07%

11.72%

-0.65%