PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDEC с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDEC с FBUF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDEC (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. PDEC is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, PDEC returned 17.23% vs 19.61% for FBUF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PDEC charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности PDEC и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDEC показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.32%.

PDEC

1 день
-0.22%
1 месяц
2.25%
С начала года
5.69%
6 месяцев
6.10%
1 год
17.23%
3 года*
12.39%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

FBUF

1 день
-0.12%
1 месяц
2.85%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDEC и FBUF

2026 (YTD)20252024
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		5.69%12.91%5.26%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.32%14.01%10.13%

Correlation

The correlation between PDEC and FBUF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between PDEC and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с PDEC:
PDEC с BDECPDEC с JEPIPDEC с BALTPDEC с QQQPDEC с IAPRPDEC с DIVOPDEC с AIOO
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

PDEC vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDEC
Ранг доходности на риск PDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDEC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDEC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDEC c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDECFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.63

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.55

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.51

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.75

15.68

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDEC vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDEC на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDEC и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDECFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.47

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PDEC и FBUF

Максимальная просадка PDEC за все время составила -19.31%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEC и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDECFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.31%

-11.09%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-5.61%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.22%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-1.38%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.25%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PDEC и FBUF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December (PDEC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 1.09% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDECFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.11%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.94%

5.37%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.75%

7.49%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

9.55%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

9.55%

+1.41%

Сравнение комиссий PDEC и FBUF

PDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDEC и FBUF

PDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.63%0.64%0.54%
PDEC
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDEC and FBUF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBUF has higher volatility (1.11%) compared to PDEC (1.09%). In terms of maximum drawdown, PDEC dropped -19.31% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, FBUF leads with 19.61% vs 17.23% for PDEC. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 19.61% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for PDEC.

FBUF has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for PDEC.

They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for PDEC and 0.48% for FBUF.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDEC и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор