Сравнение PDD с XYZ
PDD (Pinduoduo Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PDD returned -8.02%/yr vs -19.76%/yr for XYZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -27.14%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 7.42%.
PDD
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -16.36%
- С начала года
- -27.14%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -17.87%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- -8.02%
- 10 лет*
- —
XYZ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 7.42%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- 22.56%
Сравнение доходности по годам PDD и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD Pinduoduo Inc. | -27.14% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.96% |
XYZ Block, Inc | 7.42% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | -22.09% |
Correlation
The correlation between PDD and XYZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.35 |
The correlation between PDD and XYZ shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDD:
$122.28B
XYZ:
$41.78B
PDD:
$64.39
XYZ:
$1.31
PDD:
1.28
XYZ:
53.40
PDD:
0.01
XYZ:
0.01
PDD:
0.28
XYZ:
1.76
PDD:
0.29
XYZ:
1.92
PDD:
$441.76B
XYZ:
$24.48B
PDD:
$247.30B
XYZ:
$11.01B
PDD:
$134.30B
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. XYZ — Ранг доходности на риск
PDD
XYZ
Сравнение PDD c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDD | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.19 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.45 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDD | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.16 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PDD и XYZ
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, примерно равная максимальной просадке XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -86.08% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.19% | -39.48% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -52.96% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.88% | -86.08% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.26% | -75.19% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.30% | -41.01% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.86% | 17.04% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и XYZ
Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.43% | 14.16% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.54% | 35.29% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.57% | 46.81% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.12% | 60.00% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.46% | 56.71% | +12.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и XYZ
Ни PDD, ни XYZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDD и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDD и XYZ
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
PDD and XYZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (15.43%) compared to XYZ (14.16%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор