PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDD с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDD с PSQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PDD (PDD Holdings Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, PDD returned -3.81%/yr vs -12.10%/yr for PSQ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PDD и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PDD Holdings Inc. (PDD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность -24.11%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -10.98%.

PDD

1 день
2.27%
1 месяц
8.16%
6 месяцев
-19.40%
С начала года
-24.11%
1 год
-21.06%
3 года*
4.24%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
—
Всё время*
15.90%

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDD и PSQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDD
PDD Holdings Inc.		-24.11%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%369.78%68.54%-15.32%
PSQ
ProShares Short QQQ		-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%16.17%

Correlation

The correlation between PDD and PSQ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PDD Holdings Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с 3690.HK
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

PDD vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDD c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDD Holdings Inc. (PDD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDDPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
-0.91

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.28

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.69

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

-1.39

+0.49

PDD vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDD и PSQ

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDDPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.41%

-98.26%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.93%

-24.83%

-22.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.48%

-49.65%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.30%

-60.91%

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.57%

-98.14%

+40.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.57%

-74.11%

+34.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.30%

12.24%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и PSQ

PDD Holdings Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDDPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

7.37%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

15.47%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.85%

18.76%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.04%

22.84%

+45.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.10%

22.41%

+46.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и PSQ

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PDD
PDD Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PDD and PSQ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDD has higher volatility (11.80%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs PSQ's -98.26%.

PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDD и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор