PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDD с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDD с PSQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PDD (Pinduoduo Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 5 years, PDD returned -8.02%/yr vs -13.88%/yr for PSQ. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PDD и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность -27.14%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -13.33%.

PDD

1 день
-2.88%
1 месяц
-16.36%
С начала года
-27.14%
6 месяцев
-29.76%
1 год
-17.87%
3 года*
2.78%
5 лет*
-8.02%
10 лет*
—

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDD и PSQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDD
Pinduoduo Inc.		-27.14%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%369.78%68.54%-15.96%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%14.48%

Correlation

The correlation between PDD and PSQ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinduoduo Inc.

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с VTI
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

PDD vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDD c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDDPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
-1.39

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-2.10

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.78

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.87

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-1.84

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDD vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.55, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDDPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-1.39

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.62

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.76

+0.98

Просадки

Сравнение просадок PDD и PSQ

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDDPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.41%

-98.26%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.19%

-26.86%

-13.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.57%

-49.65%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.88%

-60.91%

-19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.26%

-98.19%

+38.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.30%

-73.99%

+34.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.86%

12.63%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и PSQ

Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 15.43% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDDPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.43%

6.66%

+8.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.54%

13.15%

+12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

16.80%

+15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.12%

22.53%

+45.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.46%

22.31%

+47.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и PSQ

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PDD and PSQ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDD has higher volatility (15.43%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs PSQ's -98.26%.

PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDD и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор