PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDD с EPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PDD с EPR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PDD (Pinduoduo Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while EPR operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, PDD returned -7.73%/yr vs 9.64%/yr for EPR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PDD и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinduoduo Inc. (PDD) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDD показывает доходность -28.07%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 23.29%.

PDD

1 день
0.32%
1 месяц
-14.67%
С начала года
-28.07%
6 месяцев
-27.15%
1 год
-18.91%
3 года*
1.73%
5 лет*
-7.73%
10 лет*
—

EPR

1 день
1.17%
1 месяц
3.94%
С начала года
23.29%
6 месяцев
23.59%
1 год
13.06%
3 года*
17.65%
5 лет*
9.64%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDD и EPR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PDD
Pinduoduo Inc.		-28.07%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%369.78%68.54%-15.32%
EPR
EPR Properties		23.29%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%-0.83%

Correlation

The correlation between PDD and EPR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.10

The correlation between PDD and EPR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PDD:

$120.71B

EPR:

$4.58B

EPS

PDD:

CN¥64.39

EPR:

$3.55

Коэффициент P/E

PDD:

8.58

EPR:

16.86

Коэффициент PEG

PDD:

0.08

EPR:

0.36

Коэффициент P/S

PDD:

1.86

EPR:

6.54

Коэффициент P/B

PDD:

1.94

EPR:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

PDD:

CN¥441.76B

EPR:

$700.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

PDD:

CN¥247.30B

EPR:

$568.77M

EBITDA (12 мес.)

PDD:

CN¥134.30B

EPR:

$582.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinduoduo Inc.

EPR Properties

Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с MELIPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с 3690.HK
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

PDD vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDD c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinduoduo Inc. (PDD) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDDEPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.50

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
0.83

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.58

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.15

-2.23

PDD vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDD на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDD и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDD и EPR

Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и EPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDDEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.41%

-82.02%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.14%

-19.51%

-21.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.40%

-19.51%

-28.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.88%

-35.63%

-45.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.79%

0.00%

-59.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.32%

-16.58%

-22.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.55%

9.81%

+9.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PDD и EPR

Pinduoduo Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 14.35% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDDEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.35%

5.14%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

16.49%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.48%

22.44%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.09%

26.16%

+41.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.37%

42.44%

+26.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDD и EPR

PDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		5.99%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDD и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinduoduo Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
105.59B
181.25M
(PDD) Общая выручка
(EPR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PDD значения в CNY, EPR значения в USD

Сравнение рентабельности PDD и EPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pinduoduo Inc. и EPR Properties.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
55.9%
99.8%
Активы портфеля
PDD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

EPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.

PDD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

EPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.

PDD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

EPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

Часто задаваемые вопросы

PDD and EPR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDD has higher volatility (14.35%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs EPR's -82.02%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDD и EPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор