Сравнение PDD с ATMP
PDD (PDD Holdings Inc.) is a stock, while ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) is MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Over the past 5 years, PDD returned -4.21%/yr vs 18.48%/yr for ATMP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDD и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDD показывает доходность -23.56%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 25.34%.
PDD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 6.24%
- 6 месяцев
- -19.34%
- С начала года
- -23.56%
- 1 год
- -17.55%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам PDD и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDD PDD Holdings Inc. | -23.56% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 1.73% | 31.66% | 14.51% | 20.71% | 33.06% | -34.39% | 0.39% | -15.97% |
Correlation
The correlation between PDD and ATMP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.14 |
The correlation between PDD and ATMP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDD vs. ATMP — Ранг доходности на риск
PDD
ATMP
Сравнение PDD c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDD Holdings Inc. (PDD) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.10 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 7.25 | -8.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDD и ATMP
Максимальная просадка PDD за все время составила -87.41%, что больше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDD и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDD | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -80.86% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.93% | -8.30% | -38.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.48% | -16.48% | -37.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.30% | -22.98% | -53.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.26% | -1.90% | -55.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.55% | -30.91% | -8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.05% | 3.53% | +19.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDD и ATMP
PDD Holdings Inc. (PDD) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDD | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.73% | 5.20% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.22% | 11.60% | +14.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.71% | 14.66% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 22.10% | +45.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.12% | 27.63% | +41.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDD и ATMP
Ни PDD, ни ATMP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PDD and ATMP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (11.73%) compared to ATMP (5.20%). In terms of maximum drawdown, PDD dropped -87.41% vs ATMP's -80.86%.
ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDD и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор