PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDCZX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDCZX с WWWEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PDCZX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDCZX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		1.75%14.51%13.16%11.00%-10.75%10.63%2.94%19.84%-6.24%8.17%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		5.17%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, PDCZX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции PDCZX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 6.87% против 16.02% соответственно.

PDCZX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.37%
1 год
13.15%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.96%
10 лет*
6.87%

WWWEX

1 день
-2.26%
1 месяц
-7.55%
С начала года
5.17%
6 месяцев
-1.12%
1 год
5.51%
3 года*
28.42%
5 лет*
11.80%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Income Builder Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с PDCZX:
PDCZX с VWENXPDCZX с BERIXPDCZX с CONWXPDCZX с IOEZXPDCZX с NWQIXPDCZX с PALDXPDCZX с PDBZX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий PDCZX и WWWEX

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
PDCZX
PGIM Income Builder Fund

Доходность на риск

PDCZX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDCZX
Ранг доходности на риск PDCZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDCZX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDCZXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.30

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.53

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.30

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

0.74

+8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDCZX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDCZXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.30

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.60

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.24

+0.44

Корреляция

Корреляция между PDCZX и WWWEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDCZX и WWWEX

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности WWWEX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		4.54%5.19%8.63%5.21%4.71%5.61%4.07%4.28%4.72%4.59%4.80%5.33%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.45%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок PDCZX и WWWEX

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDCZXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-82.60%

+51.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-12.14%

+4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-26.94%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-36.00%

+4.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-9.29%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-41.55%

+38.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

4.85%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PDCZX и WWWEX

Текущая волатильность для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) составляет 2.97%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDCZXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.99%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

14.18%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

18.30%

-10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

19.90%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

19.12%

-9.56%