Сравнение PDCZX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PDCZX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDCZX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 1.75% | 14.51% | 13.16% | 11.00% | -10.75% | 10.63% | 2.94% | 19.84% | -6.24% | 8.17% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PDCZX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDCZX имеют среднегодовую доходность 6.87%, а акции TPDAX немного впереди с 7.10%.
PDCZX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 6.87%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDCZX и TPDAX
PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
PDCZX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
PDCZX
TPDAX
Сравнение PDCZX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDCZX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.07 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.68 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 3.33 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 12.75 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDCZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.07 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PDCZX и TPDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDCZX и TPDAX
Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDCZX PGIM Income Builder Fund | 4.54% | 5.19% | 8.63% | 5.21% | 4.71% | 5.61% | 4.07% | 4.28% | 4.72% | 4.59% | 4.80% | 5.33% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDCZX и TPDAX
Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDCZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -22.29% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -7.58% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.89% | -17.58% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -22.29% | -8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -6.56% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -4.94% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.98% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDCZX и TPDAX
Текущая волатильность для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) составляет 2.97%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDCZX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.00% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.66% | 9.73% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.20% | 12.21% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 10.12% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 9.86% | -0.30% |