PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDCZX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDCZX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PDCZX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDCZX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		1.75%14.51%13.16%11.00%-10.75%10.63%2.94%19.84%-6.24%1.72%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PDCZX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

PDCZX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.37%
1 год
13.15%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.96%
10 лет*
6.87%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Income Builder Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PDCZX:
PDCZX с VWENXPDCZX с BERIXPDCZX с CONWXPDCZX с IOEZXPDCZX с NWQIXPDCZX с PHYQXPDCZX с PJFAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий PDCZX и PALDX

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PDCZX
PGIM Income Builder Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PDCZX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDCZX
Ранг доходности на риск PDCZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDCZX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDCZXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.12

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.65

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.42

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

6.83

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDCZX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PALDX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDCZXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.03

Корреляция

Корреляция между PDCZX и PALDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDCZX и PALDX

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		4.54%5.19%8.63%5.21%4.71%5.61%4.07%4.28%4.72%4.59%4.80%5.33%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDCZX и PALDX

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDCZXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-26.16%

-5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.20%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-20.47%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-5.96%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-4.16%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.70%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PDCZX и PALDX

PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 2.97% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDCZXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.05%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

5.86%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

11.52%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

12.08%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

12.75%

-3.19%