Сравнение PDC.TO с RBNK.TO
PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and RBNK.TO (RBC Canadian Bank Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while RBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canada Bank Yield Index. Over the past 5 years, PDC.TO returned 13.12%/yr vs 17.57%/yr for RBNK.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.32%/yr for RBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и RBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDC.TO показывает доходность 19.02%, а RBNK.TO немного выше – 19.94%.
PDC.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 10.86%
RBNK.TO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 19.94%
- 6 месяцев
- 24.92%
- 1 год
- 60.94%
- 3 года*
- 32.53%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDC.TO и RBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 19.02% | 21.62% | 16.14% | 6.74% | -4.34% | 29.91% | -5.70% | 24.75% | -12.03% | 3.19% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 19.94% | 44.94% | 22.08% | 11.01% | -13.14% | 40.30% | 3.34% | 16.82% | -9.14% | 3.71% |
Correlation
The correlation between PDC.TO and RBNK.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.78 |
The correlation between PDC.TO and RBNK.TO shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PDC.TO и RBNK.TO
Секторы
PDC.TO
RBNK.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
PDC.TO
RBNK.TO
Энергетика
PDC.TO
RBNK.TO
-
Коммунальные услуги
PDC.TO
RBNK.TO
-
Потребительский циклический сектор
PDC.TO
RBNK.TO
-
Коммуникационные услуги
PDC.TO
RBNK.TO
-
Сырьевые материалы
PDC.TO
RBNK.TO
-
Недвижимость
PDC.TO
RBNK.TO
-
Промышленность
PDC.TO
RBNK.TO
-
Потребительский защитный сектор
PDC.TO
RBNK.TO
-
Технологии
PDC.TO
RBNK.TO
-
Здравоохранение
PDC.TO
-
RBNK.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDC.TO vs. RBNK.TO — Ранг доходности на риск
PDC.TO
RBNK.TO
Сравнение PDC.TO c RBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDC.TO | RBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.20 | 6.74 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | 29.06 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDC.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30 | 4.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и RBNK.TO
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки RBNK.TO в -39.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и RBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDC.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -39.08% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -9.08% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.91% | -14.87% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.24% | -28.64% | +10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.37% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -7.55% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 2.10% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и RBNK.TO
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 2.97%, в то время как у RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | RBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 5.06% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 11.66% | -4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 13.33% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 13.90% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 18.21% | -2.92% |
Сравнение комиссий PDC.TO и RBNK.TO
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RBNK.TO в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и RBNK.TO
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности RBNK.TO в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.26% | 3.84% | 4.29% | 4.56% | 4.05% | 3.49% | 4.85% | 4.14% | 4.90% | 4.05% | 3.61% | 4.20% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 2.97% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDC.TO and RBNK.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBNK.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBNK.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.
PDC.TO is categorized as Dividend, while RBNK.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and RBC. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.32% for RBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и RBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор