Сравнение PDC.TO с HIGH
PDC.TO (Invesco Canadian Dividend Index ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - PDC.TO is a Dividend fund managed by Invesco, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, PDC.TO returned 23.17%/yr vs 4.75%/yr for HIGH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PDC.TO charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности PDC.TO и HIGH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PDC.TO торгуется в CAD, в то время как HIGH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HIGH были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PDC.TO показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью 1.88%.
PDC.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.98%
- 6 месяцев
- 23.68%
- С начала года
- 26.52%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 11.48%
HIGH
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 1.88%
- 1 год
- 0.02%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDC.TO и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 26.52% | 21.80% | 16.38% | 6.97% | -0.24% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 1.88% | -0.41% | 10.11% | 5.14% | 0.38% |
Correlation
The correlation between PDC.TO and HIGH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDC.TO vs. HIGH — Ранг доходности на риск
PDC.TO
HIGH
Сравнение PDC.TO c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDC.TO | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.01 | +0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.46 | 0.00 | +10.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.71 | 0.00 | +38.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDC.TO и HIGH
Максимальная просадка PDC.TO за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки HIGH в -11.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDC.TO и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDC.TO | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.93% | -11.17% | -30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -9.63% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.85% | -11.17% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.18% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -3.35% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 5.39% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDC.TO и HIGH
Текущая волатильность для Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) составляет 2.13%, в то время как у Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что PDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDC.TO | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 2.29% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 5.35% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 8.53% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 11.01% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 11.01% | +4.26% |
Сравнение комиссий PDC.TO и HIGH
PDC.TO берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDC.TO и HIGH
Дивидендная доходность PDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности HIGH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF | 3.13% | 3.96% | 4.48% | 4.77% | 4.24% | 3.65% | 5.07% | 4.33% | 5.12% | 4.23% | 3.77% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
PDC.TO and HIGH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PDC.TO.
PDC.TO is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.58% for PDC.TO and 0.50% for HIGH.
Подберите оптимальное распределение для PDC.TO и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор