PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.57%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции PDBZX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.54% соответственно.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

TGLMX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.89%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.95%
1 год
5.74%
3 года*
4.22%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с GUGAX

Сравнение комиссий PDBZX и TGLMX

И PDBZX, и TGLMX имеют комиссию равную 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

PDBZX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.04

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

6.03

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.18

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.00

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.40

+0.69

Корреляция

Корреляция между PDBZX и TGLMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и TGLMX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности TGLMX в 6.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.39%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и TGLMX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-22.26%

+1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.28%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-22.17%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-22.26%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-3.38%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.80%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.11%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и TGLMX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) составляет 1.71%, в то время как у TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.85%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.88%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

5.02%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

7.03%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.57%

-0.23%