Сравнение TGLMX с GUGAX
TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) and GUGAX (GMO Multi-Sector Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, TGLMX returned 1.53%/yr vs 1.52%/yr for GUGAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLMX charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for GUGAX.
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и GUGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGLMX имеют среднегодовую доходность 1.53%, а акции GUGAX немного отстают с 1.52%.
TGLMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- 1.53%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам TGLMX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 1.25% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Correlation
The correlation between TGLMX and GUGAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.69 |
The correlation between TGLMX and GUGAX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLMX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
TGLMX
GUGAX
Сравнение TGLMX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.47 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 5.57 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 16.20 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 2.13 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.08 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и GUGAX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и GUGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLMX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -38.57% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -1.16% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.56% | -6.12% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -20.53% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -23.06% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -6.72% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -11.27% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.43% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и GUGAX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLMX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.00% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 1.43% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 3.05% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 6.57% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 5.43% | +0.16% |
Сравнение комиссий TGLMX и GUGAX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и GUGAX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.74% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Часто задаваемые вопросы
TGLMX and GUGAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLMX has higher volatility (1.44%) compared to GUGAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TGLMX dropped -22.26% vs GUGAX's -38.57%.
GUGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLMX и GUGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор