Сравнение TGLMX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.57% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGLMX имеют среднегодовую доходность 1.54%, а акции GUGAX немного впереди с 1.60%.
TGLMX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.54%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и GUGAX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
TGLMX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
TGLMX
GUGAX
Сравнение TGLMX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.98 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.80 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.66 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.08 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и GUGAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и GUGAX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.39% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и GUGAX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -38.57% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -3.08% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -20.53% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -23.06% | +0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -6.72% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -11.29% | +7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.84% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и GUGAX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.00% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 1.84% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02% | 4.03% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 6.57% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.44% | +0.13% |