Сравнение PDBZX с SPFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX).
PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и SPFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBZX и SPFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.53% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | -15.24% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBZX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у SPFZX с доходностью -15.24%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям SPFZX по среднегодовой доходности: 2.93% против 15.52% соответственно.
PDBZX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 2.93%
SPFZX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -15.24%
- 6 месяцев
- -14.65%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 15.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и SPFZX
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SPFZX в 0.75%.
Доходность на риск
PDBZX vs. SPFZX — Ранг доходности на риск
PDBZX
SPFZX
Сравнение PDBZX c SPFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBZX | SPFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.48 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.86 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.41 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 1.40 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBZX | SPFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.48 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.40 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между PDBZX и SPFZX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и SPFZX
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SPFZX в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.19% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 4.39% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и SPFZX
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что меньше максимальной просадки SPFZX в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и SPFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBZX | SPFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -50.87% | +29.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -18.97% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -48.70% | +27.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.88% | -48.70% | +27.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -18.97% | +16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -14.68% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 5.58% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и SPFZX
Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) составляет 1.72%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBZX | SPFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 5.77% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 12.86% | -10.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 22.89% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 25.98% | -19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 25.00% | -19.66% |