PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFZX с FFLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPFZX с FFLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPFZX (PGIM Jennison Focused Growth Fund) and FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, SPFZX returned 11.44%/yr vs 12.59%/yr for FFLG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPFZX charges 0.75%/yr vs 0.38%/yr for FFLG.

Доходность

Сравнение доходности SPFZX и FFLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPFZX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у FFLG с доходностью 16.49%.

SPFZX

1 день
-0.73%
1 месяц
8.22%
С начала года
8.93%
6 месяцев
7.67%
1 год
23.20%
3 года*
24.49%
5 лет*
11.44%
10 лет*
18.36%

FFLG

1 день
-0.90%
1 месяц
7.34%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.21%
1 год
39.38%
3 года*
28.99%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPFZX и FFLG

2026 (YTD)20252024202320222021
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		8.93%16.15%31.90%52.74%-40.55%0.20%
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		16.49%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%

Correlation

The correlation between SPFZX and FFLG is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.94

The correlation between SPFZX and FFLG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth Fund

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPFZX:
SPFZX с FBGRXSPFZX с FRFZXSPFZX с IOLZXSPFZX с PDBZXSPFZX с PJFAXSPFZX с HYSZXSPFZX с MEIFX
Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FNILXFFLG с FFSM

Доходность на риск

SPFZX vs. FFLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFZX
Ранг доходности на риск SPFZX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFZX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFZX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFZX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFZX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFZX c FFLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFZXFFLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.16

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.85

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.78

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

10.87

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFZX vs. FFLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFZX на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FFLG равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFZX и FFLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFZXFFLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.16

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SPFZX и FFLG

Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки FFLG в -44.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и FFLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPFZXFFLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.87%

-44.52%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-14.23%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.77%

-26.72%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-44.52%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.90%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-14.27%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.07%

3.63%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFZX и FFLG

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) составляет 4.03%, в то время как у Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPFZXFFLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.60%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

14.11%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

18.30%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

25.34%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

25.38%

-0.32%

Сравнение комиссий SPFZX и FFLG

SPFZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFLG в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFZX и FFLG

Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности FFLG в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		3.42%3.72%0.00%0.00%0.00%14.24%8.03%10.64%10.65%10.91%10.23%11.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SPFZX and FFLG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLG has higher volatility (4.60%) compared to SPFZX (4.03%). In terms of maximum drawdown, SPFZX dropped -50.87% vs FFLG's -44.52%.

FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPFZX и FFLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор