Сравнение SPFZX с PBSMX

С начала года, SPFZX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции SPFZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 15.96% против 2.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPFZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPFZX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPFZX и PBSMX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PBSMX в 3.50%

Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и PBSMX.

PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.