Сравнение SPFZX с HYSZX
SPFZX (PGIM Jennison Focused Growth Fund) and HYSZX (PGIM Short Duration High Yield Income Fund) are both mutual funds - SPFZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by PGIM, while HYSZX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM. Over the past 10 years, SPFZX returned 17.86%/yr vs 4.70%/yr for HYSZX. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SPFZX и HYSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFZX показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции SPFZX превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 17.86% против 4.70% соответственно.
SPFZX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 14.73%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 17.86%
- Всё время*
- 9.98%
HYSZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 4.70%
- Всё время*
- 4.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPFZX и HYSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 7.62% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 1.42% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
Correlation
The correlation between SPFZX and HYSZX is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.34 |
The correlation between SPFZX and HYSZX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFZX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск
SPFZX
HYSZX
Сравнение SPFZX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPFZX | HYSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.85 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 8.16 | -6.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPFZX и HYSZX
Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и HYSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFZX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -18.31% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -2.01% | -16.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -2.82% | -21.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -9.77% | -38.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.70% | -18.31% | -30.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.48% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -1.17% | -13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 0.46% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFZX и HYSZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFZX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 0.71% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 2.26% | +12.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 2.85% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 3.89% | +22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 4.22% | +20.95% |
Сравнение комиссий SPFZX и HYSZX
И SPFZX, и HYSZX имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFZX и HYSZX
Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности HYSZX в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.85% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 3.46% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
Часто задаваемые вопросы
SPFZX and HYSZX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPFZX has higher volatility (6.51%) compared to HYSZX (0.71%). In terms of maximum drawdown, SPFZX dropped -50.87% vs HYSZX's -18.31%.
HYSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFZX и HYSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор