Сравнение SPFZX с HYSZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).
SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SPFZX и HYSZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPFZX и HYSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | -11.98% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SPFZX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции SPFZX превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 15.96% против 4.90% соответственно.
SPFZX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -11.80%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 15.96%
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPFZX и HYSZX
И SPFZX, и HYSZX имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
SPFZX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск
SPFZX
HYSZX
Сравнение SPFZX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPFZX | HYSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.80 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.68 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.45 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 10.13 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPFZX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.80 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.02 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.17 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.13 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между SPFZX и HYSZX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFZX и HYSZX
Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности HYSZX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 4.23% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок SPFZX и HYSZX
Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и HYSZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPFZX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -18.31% | -32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -2.39% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -9.77% | -38.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.70% | -18.31% | -30.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -1.42% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -1.20% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 0.58% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFZX и HYSZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPFZX | HYSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 1.11% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 1.94% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.15% | 3.10% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 3.83% | +22.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 4.21% | +20.82% |