Сравнение SPFZX с MEIFX
SPFZX (PGIM Jennison Focused Growth Fund) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SPFZX returned 17.86%/yr vs 13.81%/yr for MEIFX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPFZX charges 0.75%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.
Доходность
Сравнение доходности SPFZX и MEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPFZX показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции SPFZX превзошли акции MEIFX по среднегодовой доходности: 17.86% против 13.81% соответственно.
SPFZX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 14.73%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 17.86%
- Всё время*
- 9.98%
MEIFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 13.81%
- Всё время*
- 9.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SPFZX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 7.62% | 16.15% | 31.90% | 52.74% | -40.55% | 6.47% | 67.31% | 40.68% | 2.53% | 36.31% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 8.94% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Correlation
The correlation between SPFZX and MEIFX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2005 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between SPFZX and MEIFX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPFZX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
SPFZX
MEIFX
Сравнение SPFZX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPFZX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.07 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 6.43 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPFZX и MEIFX
Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и MEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPFZX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -54.37% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -4.80% | -14.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.77% | -19.30% | -5.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -23.54% | -25.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.70% | -28.67% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -7.67% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 1.54% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPFZX и MEIFX
PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPFZX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 3.32% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 7.47% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 9.96% | +8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.00% | 15.99% | +10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 17.96% | +7.21% |
Сравнение комиссий SPFZX и MEIFX
SPFZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPFZX и MEIFX
Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности MEIFX в 6.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.65% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
SPFZX PGIM Jennison Focused Growth Fund | 3.46% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.24% | 8.03% | 10.64% | 10.65% | 10.91% | 10.23% | 11.93% |
Часто задаваемые вопросы
SPFZX and MEIFX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPFZX has higher volatility (6.51%) compared to MEIFX (3.32%). In terms of maximum drawdown, SPFZX dropped -50.87% vs MEIFX's -54.37%.
MEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPFZX и MEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор