PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPFZX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPFZX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

SPFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 июн. 2000 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SPFZX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPFZX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		-11.98%16.15%31.90%52.74%-40.55%6.47%67.31%40.68%2.53%36.31%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPFZX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции SPFZX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 15.96% против 19.08% соответственно.

SPFZX

1 день
3.85%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-11.80%
1 год
14.78%
3 года*
19.79%
5 лет*
6.32%
10 лет*
15.96%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Focused Growth Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с SPFZX:
SPFZX с FFLGSPFZX с FRFZXSPFZX с PDBZXSPFZX с IOLZXSPFZX с MEIFXSPFZX с HYSZXSPFZX с SWLGX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий SPFZX и FBGRX

SPFZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund

Доходность на риск

SPFZX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPFZX
Ранг доходности на риск SPFZX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFZX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFZX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFZX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFZX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFZX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPFZX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPFZXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.13

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.73

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.00

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

7.92

-5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPFZX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPFZX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPFZX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPFZXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.13

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.47

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между SPFZX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPFZX и FBGRX

Дивидендная доходность SPFZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund		4.23%3.72%0.00%0.00%0.00%14.24%8.03%10.64%10.65%10.91%10.23%11.93%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок SPFZX и FBGRX

Максимальная просадка SPFZX за все время составила -50.87%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPFZX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPFZXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.87%

-58.64%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-13.89%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.70%

-43.08%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.70%

-43.08%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.85%

-8.68%

-7.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-12.58%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.51%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SPFZX и FBGRX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) составляет 7.16%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что SPFZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPFZXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

7.83%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

14.08%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.15%

24.98%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

24.93%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

23.63%

+1.40%