PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. PDBC is actively managed, while RSP is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.79%/yr vs 11.86%/yr for RSP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 8.79% против 11.86% соответственно.

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PDBC and RSP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.28

The correlation between PDBC and RSP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PDBC vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.70

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.47

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

2.49

+3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

9.48

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.70

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.57

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PDBC и RSP

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-59.92%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-7.85%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-17.81%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-21.38%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-39.04%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-0.38%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-6.65%

-16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.06%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и RSP

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

2.56%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

8.29%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

11.56%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

16.18%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

18.35%

-0.57%

Сравнение комиссий PDBC и RSP

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и RSP

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and RSP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 8.79% for PDBC. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.49% for RSP.

PDBC is categorized as Commodities, while RSP is S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.20% for RSP.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор