PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с RSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDBC и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и RSP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
0.62%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 9.86% против 11.17% соответственно.


PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%

RSP

1 день
2.05%
1 месяц
-5.97%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.01%
1 год
12.65%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.81%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Сравнение комиссий PDBC и RSP

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


Доходность на риск

PDBC vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBCRSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.74

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.15

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

1.08

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

4.89

+2.59

PDBC vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDBCRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.74

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.33

Корреляция

Корреляция между PDBC и RSP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и RSP

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности RSP в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и RSP

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и RSP.


Загрузка...

Показатели просадок


PDBCRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-59.92%

+10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.54%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-21.38%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-39.04%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-5.97%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-6.69%

-16.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.78%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и RSP

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDBCRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.47%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

8.83%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.17%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.20%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

18.36%

-0.67%