PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с RDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. PDBC is actively managed, while RDVY is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.55%/yr vs 15.65%/yr for RDVY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 8.55% против 15.65% соответственно.

PDBC

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.98%
С начала года
34.72%
6 месяцев
34.37%
1 год
44.52%
3 года*
14.06%
5 лет*
12.14%
10 лет*
8.55%

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		34.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between PDBC and RDVY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.28

The correlation between PDBC and RDVY shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

PDBC vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.01

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.87

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

3.12

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

13.11

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.67

-0.44

Просадки

Сравнение просадок PDBC и RDVY

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-40.60%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-9.04%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-19.11%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-25.32%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-40.60%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

0.00%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-5.00%

-18.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.14%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и RDVY

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

4.01%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

10.99%

+4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

14.04%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

18.92%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

21.11%

-3.33%

Сравнение комиссий PDBC и RDVY

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и RDVY

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности RDVY в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.85%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and RDVY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.27%) compared to RDVY (4.01%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 15.65% vs 8.55% for PDBC. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 15.65% return vs 8.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.91% for RDVY.

PDBC is categorized as Commodities, while RDVY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.50% for RDVY.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор