Сравнение PDBC с ISCMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).
PDBC и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и ISCMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | -3.15% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и ISCMF
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Доходность на риск
PDBC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
PDBC
ISCMF
Сравнение PDBC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.79 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.44 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.36 | -1.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 5.25 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 12.38 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.79 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.40 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и ISCMF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и ISCMF
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и ISCMF
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и ISCMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -25.42% | -24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -5.69% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.55% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -13.98% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.41% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и ISCMF
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 8.15%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 9.72% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 13.85% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 16.72% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 14.05% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.05% | +3.64% |