PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с VGSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с VGSBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. VGSBX управляется Voya. Фонд был запущен 20 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и VGSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и VGSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		0.32%6.12%0.68%5.65%-11.86%1.15%17.48%10.01%-1.55%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VGSBX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям VGSBX по среднегодовой доходности: 2.55% против 2.88% соответственно.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

VGSBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
2.50%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с PTTRXPDBAX с ABNDX
Часто сравнивают с VGSBX:
VGSBX с IVVVGSBX с VOOVGSBX с PTSAXVGSBX с JAFLXVGSBX с SAMFXVGSBX с IIBAXVGSBX с AAIIX

Сравнение комиссий PDBAX и VGSBX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VGSBX в 0.55%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio

Доходность на риск

PDBAX vs. VGSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VGSBX
Ранг доходности на риск VGSBX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSBX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c VGSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXVGSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.97

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.51

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.12

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

6.57

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. VGSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSBX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и VGSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXVGSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.50

+0.60

Корреляция

Корреляция между PDBAX и VGSBX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и VGSBX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что сопоставимо с доходностью VGSBX в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
VGSBX
VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio		3.92%3.93%4.56%2.18%6.85%8.48%2.48%1.89%2.29%2.31%2.34%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и VGSBX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки VGSBX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и VGSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXVGSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-18.20%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-2.73%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-18.20%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-18.20%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.63%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.50%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.88%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и VGSBX

PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с VY BrandywineGLOBAL - Bond Portfolio (VGSBX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXVGSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.72%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

2.03%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

4.90%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

7.86%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

6.20%

-0.88%