PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBAX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBAX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

PDBAX управляется PGIM. Фонд был запущен 10 янв. 1995 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBAX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBAX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		-0.40%7.50%1.82%6.51%-14.52%-1.77%7.78%14.71%-0.97%6.30%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, PDBAX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции PDBAX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 2.55% против 10.57% соответственно.

PDBAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.91%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.39%
10 лет*
2.55%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с PDBAX:
PDBAX с DBLTXPDBAX с MWTIXPDBAX с WCPNXPDBAX с MWTRXPDBAX с PRCIXPDBAX с ABNDXPDBAX с PTTRX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий PDBAX и VFIFX

PDBAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.

PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

PDBAX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBAX
Ранг доходности на риск PDBAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBAX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.96

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.93

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

8.80

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBAX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBAX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBAX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.37

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.60

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.48

+0.61

Корреляция

Корреляция между PDBAX и VFIFX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBAX и VFIFX

Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBAX
PGIM Total Return Bond Fund		3.94%4.27%3.76%3.55%5.49%2.47%2.68%10.32%3.74%2.60%3.65%2.94%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок PDBAX и VFIFX

Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBAXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-51.68%

+30.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-10.52%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-25.40%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.24%

-31.36%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-6.48%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-6.93%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.31%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBAX и VFIFX

Текущая волатильность для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBAXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.57%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

8.91%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

14.98%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

14.12%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

15.07%

-9.75%