Сравнение PDBAX с SMTRX
PDBAX (PGIM Total Return Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PDBAX charges 0.76%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности PDBAX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDBAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 2.47%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBAX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 0.39% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between PDBAX and SMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
PDBAX
SMTRX
Сравнение PDBAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund (PDBAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBAX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 5.86 | -4.77 |
Просадки
Сравнение просадок PDBAX и SMTRX
Максимальная просадка PDBAX за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBAX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -0.10% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -0.03% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBAX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 1.90% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 1.90% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 1.90% | +3.45% |
Сравнение комиссий PDBAX и SMTRX
PDBAX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBAX и SMTRX
Дивидендная доходность PDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBAX PGIM Total Return Bond Fund | 4.31% | 4.27% | 3.76% | 3.55% | 5.49% | 2.47% | 2.68% | 10.32% | 3.74% | 2.60% | 3.65% | 2.94% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDBAX and SMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PDBAX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор